Sigmalion

Sigmalion - это алгоритмическая стратегия управления портфельными
инвестициями.

Разработанная и протестированная на собственном инвестиционном портфеле, Sigmalion отвечает на вопрос - “куда инвестировать деньги?”.

Инвестиции в портфельные стратегии, управляемые алгоритмическим кодом - новый уникальный продукт для местного рынка. Мы являемся первой инвестиционной компанией, которая предлагает алгоритмическую стратегию на территории Казахстана.

Алгоритмы позволяют как зарабатывать в условиях растущего рынка, так и эффективно противостоять его падениям. Такой результат стал возможен благодаря трем факторам: высоколиквидным составляющим портфеля, использованию автоматизированному трейдингу и комплексным подходам к управлению портфелем.

Преимущества алгоритмической стратегии
  • Простота Все, что от вас требуется - выбрать приемлемый уровень риска
  • Результат Стратегия положительно проявила себя в кризисных ситуациях
  • Скорость Решения принимаются и исполняются алгоритмом быстро и точно
  • Устойчивость к кризисам Сохранность ваших инвестиций от падений рынка
  • Контроль рисков В алгоритм встроен механизм защиты от просадки ниже заданного уровня
  • Автоматизация процессов Исключение человеческого фактора в работе портфельного управляющего
Sigmalion

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ SBI, УСТОЙЧИВАЯ К КРИЗИСАМ

  • SBI - портфель, осуществляющий торговлю,
    используя алгоритм собственной разработки
  • VBINX - фонд инвестирующий 60% в акции и
    40% в облигации крупнейших компаний США
  • SPY - крупнейший глобальный фонд,
    повторяющий индекс S&P500

Оставить заявку

КОНТРОЛЬ РИСКА И ВЫБОР СТРАТЕГИИ

Казахстанские инвесторы уже прошли через несколько мировых финансовых кризисов. Важным критерием стала не только высокая доходность, но и возможность контролировать уровень риска.

Алгоритмы SBI проходят интенсивное стресс-тестирование путем пропускания их через исторические кризисные периоды (in-sample tests). Мы также проводим вневыборочное тестирование (out-of-sample tests) на реальных собственных счетах SBI.

Стратегия Sigmalion позволяет бюджетировать риск, что дает возможность настройки алгоритма под индивидуальный целевой риск каждого инвестора.

Взаимосвязь риска и доходности
ЗАДАВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Конфигурация продукта
Целевой риск
Макс. левередж
Доходность*
Средний левередж**
Макс. просадка**
Квази депозитный
3%
0,6 3-5% 0,37 -3,1%
4%
0,8 4-6% 0,49 -3,9%
Ультра безопасный
5%
1,0 5-8% 0,61 -4,9%
Безопасный
6%
1,2 6-9% 0,74 -5,9%
Умеренный
8%
1,6 8-12% 0,98 -7,9%
Агрессивный
10%
1,8 10-15% 1,18 -9,1%
Ультра агрессивный
12%
2,3 12-18% 1,44 -11,1%

*До комиссий (AuM и Perf.), в процентах годовых, при условии долгосрочного горизонта инвестирования (3 года и более).
**Основано на бэктестах за период 01.2005 - 01.2019.

Оставить заявку

15 ноября 2017 года SBI начал тестирование алгоритмической стратегии Sigmalion на собственном инвестиционном портфеле.

Результаты работы алгоритма показали не только высокую доходность, но и возможность проходить кризисные периоды с минимальными потерями и возможностью быстрого восстановления.

Sigmalion не является экспериментальной технологией, а является инструментом приумножения капитала, проверенным на собственных активах.

С 2017 по 2024 годы

 

SPY – крупнейший глобальный фонд, повторяющий индекс S&P 500

 

VBINX – фонд, инвестирующий 60% в акции
и 40% в облигации крупнейших компаний США.

 

SBI – портфель, осуществляющий торговлю,
используя алгоритм собственной разработки.

Доходность с момента запуска
+102.84%
Среднегодовая доходность
+10.71%

Собственный портфель SBI имеет умеренную степень риска - 8%

Sharpe Ratio - 1,45 (показатель соотношения доходности к общему риску)

Maximum Drawdown - 5,95% (максимальное зафиксированное снижение средств в валюте инвестирования от максимального значения)

Оставить заявку