Sigmalion

Sigmalion - бұл портфельдік инвестицияларды басқарудың алгоритмдік стратегиясы.

Өзінің инвестициялық портфелінде әзірленген және сыналған Sigmalion “ақшаны қайда инвестициялау керек?” - деген сұраққа жауап береді.

Алгоритмдік кодпен басқарылатын портфельдік стратегияларға инвестиция салу - жергілікті нарық үшін жаңа бірегей өнім болып табылады. Біз Қазақстан аумағында алгоритмдік стратегияны ұсынатын алғашқы инвестициялық компаниямыз.

Алгоритмдер өсіп келе жатқан нарық жағдайында ақша табуға, сондай-ақ оның құлдырауына тиімді қарсы тұруға мүмкіндік береді. Мұндай нәтиже үш фактордың арқасында мүмкін болды: портфельдің өтімділігі жоғары құрамдастары, автоматтандырылған трейдингті пайдалану және портфельді басқарудың кешенді тәсілдері.

АЛГОРИТМДІК СТРАТЕГИЯНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
  • Қарапайымдылық Сізден талап етілетіні - тәуекелдің қолайлы деңгейін таңдау
  • Нәтиже Стратегия дағдарыс жағдайында өзін оң көрсетті
  • Жылдамдық Шешімдер алгоритммен тез және дәл қабылданады және орындалады
  • Дағдарысқа төзімділік Сіздің инвестицияларыңыздың нарықтың құлдырауынан сақталуы
  • Тәуекелдерді бақылау Алгоритмге берілген деңгейден төмен түсуден қорғау механизмі енгізілген
  • Процестерді автоматтандыру Портфельді басқарушының жұмысындағы адами факторды алып тастау
Sigmalion

ДАҒДАРЫСҚА ТӨЗІМДІ SBI АЛГОРИТМДІК СТРАТЕГИЯСЫ

  • SBI - жеке әзірленім алгоритмін пайдалана отырып,
    сауданы жүзеге асыратын портфель
  • VBINX - АҚШ-тың ірі компанияларыныңың акцияларына 60%
    және облигацияларына 40% инвестициялайтын қор
  • SPY - S&P500 индексін қайталайтын
    ең ірі жаһандық қор

Өтініш қалдыру

ТӘУЕКЕЛДІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ СТРАТЕГИЯНЫ ТАҢДАУ

Қазақстандық инвесторлар бірнеше әлемдік қаржы дағдарыстарынан өтті. Маңызды критерий жоғары табыстылық қана емес, сонымен қатар тәуекел деңгейін бақылау мүмкіндігі болды.

SBI алгоритмдері оларды тарихи дағдарыс кезеңдерінен өткізу арқылы қарқынды стресс-тестілеуден өтеді (in-sample tests). Біз сондай-ақ SBI-дің нақты меншікті шоттарында таңдамалы тестілеуді (out-of-sample tests) жүргіземіз.

Sigmalion стратегиясы тәуекелді бюджеттеуге мүмкіндік береді, бұл алгоритмді әр инвестордың жеке мақсатты тәуекеліне бейімдеуге мүмкіндік береді.

ТӘУЕКЕЛ МЕН ТАБЫСТЫҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ
БЕРІЛГЕН ПАРАМЕТРЛЕР
ИНДИКАТИВТІК КӨРСЕТКІШТЕР
Өнім конфигурациясы
Мақсатты тәуекел
Макс. левередж
Табыстылық*
Орташа левередж**
Макс. құлдырау**
Квази депозиттік
3%
0,6 3-5% 0,37 -3,1%
4%
0,8 4-6% 0,49 -3,9%
Ультра қауіпсіз
5%
1,0 5-8% 0,61 -4,9%
Қауіпсіз
6%
1,2 6-9% 0,74 -5,9%
Қалыпты
8%
1,6 8-12% 0,98 -7,9%
Агрессивті
10%
1,8 10-15% 1,18 -9,1%
Ультра агрессивті
12%
2,3 12-18% 1,44 -11,1%

*Комиссияға дейін (AuM және Perf.), инвестициялаудың ұзақ мерзімді көкжиегі жағдайында жылдық пайызбен (3 жыл және одан да көп).
**01.2005-01.2019 кезеңінде бэктесттерге негізделген.

Өтініш қалдыру

2017 жылдың 15 қарашасында SBI өзінің инвестициялық портфелінде Sigmalion алгоритмдік стратегиясын сынауды бастады.

Алгоритм жұмысының нәтижелері жоғары табыстылықты ғана емес, сонымен қатар дағдарыс кезеңдерінен ең аз шығындармен және тез қалпына келтіру мүмкіндігімен өту мүмкіндігін көрсетті.

Sigmalion эксперименттік технология емес, меншікті активтерде тексерілген капиталды көбейту құралы болып табылады.

2017 жылдан 2022 жылға дейін

 

SPY – S&P500 индексін қайталайтын ең ірі жаһандық қор

 

VBINX – АҚШ-тың ірі компанияларыныңың акцияларына 60% және 
облигацияларына 40% инвестициялайтын қор.

 

SBI – жеке әзірленім алгоритмін пайдалана отырып, 
сауданы жүзеге асыратын портфель.

Іске қосылған сәттен бастап табыстылық
+42.02%
Орташа жылдық табыстылық
+7.59%

Меншікті SBI портфелі қалыпты тәуекел дәрежесіне ие - 8%

Sharpe Ratio - 1,45 (табыстылықтың жалпы тәуекелге қатынасының көрсеткіші)

Maximum Drawdown - 5,95% (инвестициялау валютасындағы қаражаттың ең жоғары мәннен ең жоғары тіркелген төмендеуі)

Өтінішіңізді жіберіңіз