- Қарапайымдылық Сізден талап етілетіні - тәуекелдің қолайлы деңгейін таңдау
- Нәтиже Стратегия дағдарыс жағдайында өзін оң көрсетті
- Жылдамдық Шешімдер алгоритммен тез және дәл қабылданады және орындалады
- Дағдарысқа төзімділік Сіздің инвестицияларыңыздың нарықтың құлдырауынан сақталуы
- Тәуекелдерді бақылау Алгоритмге берілген деңгейден төмен түсуден қорғау механизмі енгізілген
- Процестерді автоматтандыру Портфельді басқарушының жұмысындағы адами факторды алып тастау
ДАҒДАРЫСҚА ТӨЗІМДІ SBI АЛГОРИТМДІК СТРАТЕГИЯСЫ
ТӘУЕКЕЛДІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ СТРАТЕГИЯНЫ ТАҢДАУ
Қазақстандық инвесторлар бірнеше әлемдік қаржы дағдарыстарынан өтті. Маңызды критерий жоғары табыстылық қана емес, сонымен қатар тәуекел деңгейін бақылау мүмкіндігі болды.
SBI алгоритмдері оларды тарихи дағдарыс кезеңдерінен өткізу арқылы қарқынды стресс-тестілеуден өтеді (in-sample tests). Біз сондай-ақ SBI-дің нақты меншікті шоттарында таңдамалы тестілеуді (out-of-sample tests) жүргіземіз.
Sigmalion стратегиясы тәуекелді бюджеттеуге мүмкіндік береді, бұл алгоритмді әр инвестордың жеке мақсатты тәуекеліне бейімдеуге мүмкіндік береді.
|
БЕРІЛГЕН ПАРАМЕТРЛЕР
|
ИНДИКАТИВТІК КӨРСЕТКІШТЕР
|
||||
|
Өнім конфигурациясы
|
Мақсатты тәуекел
|
Макс. левередж
|
Табыстылық*
|
Орташа левередж**
|
Макс. құлдырау**
|
| Квази депозиттік |
3%
|
0,6 | 3-5% | 0,37 | -3,1% |
|
4%
|
0,8 | 4-6% | 0,49 | -3,9% | |
| Ультра қауіпсіз |
5%
|
1,0 | 5-8% | 0,61 | -4,9% |
| Қауіпсіз |
6%
|
1,2 | 6-9% | 0,74 | -5,9% |
| Қалыпты |
8%
|
1,6 | 8-12% | 0,98 | -7,9% |
| Агрессивті |
10%
|
1,8 | 10-15% | 1,18 | -9,1% |
| Ультра агрессивті |
12%
|
2,3 | 12-18% | 1,44 | -11,1% |
*Комиссияға дейін (AuM және Perf.), инвестициялаудың ұзақ мерзімді көкжиегі жағдайында жылдық пайызбен (3 жыл және одан да көп).
**01.2005-01.2019 кезеңінде бэктесттерге негізделген.
2017 жылдың 15 қарашасында SBI өзінің инвестициялық портфелінде Sigmalion алгоритмдік стратегиясын сынауды бастады.
Алгоритм жұмысының нәтижелері жоғары табыстылықты ғана емес, сонымен қатар дағдарыс кезеңдерінен ең аз шығындармен және тез қалпына келтіру мүмкіндігімен өту мүмкіндігін көрсетті.
Sigmalion эксперименттік технология емес, меншікті активтерде тексерілген капиталды көбейту құралы болып табылады.
2017 жылдан 2022 жылға дейін
SPY – S&P500 индексін қайталайтын ең ірі жаһандық қор
VBINX – АҚШ-тың ірі компанияларыныңың акцияларына 60% және
облигацияларына 40% инвестициялайтын қор.
SBI – жеке әзірленім алгоритмін пайдалана отырып,
сауданы жүзеге асыратын портфель.
Меншікті SBI портфелі қалыпты тәуекел дәрежесіне ие - 8%
Sharpe Ratio - 1,45 (табыстылықтың жалпы тәуекелге қатынасының көрсеткіші)
Maximum Drawdown - 5,95% (инвестициялау валютасындағы қаражаттың ең жоғары мәннен ең жоғары тіркелген төмендеуі)