- Простота Все, что от вас требуется - выбрать приемлемый уровень риска
- Результат Стратегия положительно проявила себя в кризисных ситуациях
- Скорость Решения принимаются и исполняются алгоритмом быстро и точно
- Устойчивость к кризисам Сохранность ваших инвестиций от падений рынка
- Контроль рисков В алгоритм встроен механизм защиты от просадки ниже заданного уровня
- Автоматизация процессов Исключение человеческого фактора в работе портфельного управляющего
АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ SBI, УСТОЙЧИВАЯ К КРИЗИСАМ
КОНТРОЛЬ РИСКА И ВЫБОР СТРАТЕГИИ
Казахстанские инвесторы уже прошли через несколько мировых финансовых кризисов. Важным критерием стала не только высокая доходность, но и возможность контролировать уровень риска.
Алгоритмы SBI проходят интенсивное стресс-тестирование путем пропускания их через исторические кризисные периоды (in-sample tests). Мы также проводим вневыборочное тестирование (out-of-sample tests) на реальных собственных счетах SBI.
Стратегия Sigmalion позволяет бюджетировать риск, что дает возможность настройки алгоритма под индивидуальный целевой риск каждого инвестора.
|
ЗАДАВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
|
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
||||
|
Конфигурация продукта
|
Целевой риск
|
Макс. левередж
|
Доходность*
|
Средний левередж**
|
Макс. просадка**
|
| Квази депозитный |
3%
|
0,6 | 3-5% | 0,37 | -3,1% |
|
4%
|
0,8 | 4-6% | 0,49 | -3,9% | |
| Ультра безопасный |
5%
|
1,0 | 5-8% | 0,61 | -4,9% |
| Безопасный |
6%
|
1,2 | 6-9% | 0,74 | -5,9% |
| Умеренный |
8%
|
1,6 | 8-12% | 0,98 | -7,9% |
| Агрессивный |
10%
|
1,8 | 10-15% | 1,18 | -9,1% |
| Ультра агрессивный |
12%
|
2,3 | 12-18% | 1,44 | -11,1% |
*До комиссий (AuM и Perf.), в процентах годовых, при условии долгосрочного горизонта инвестирования (3 года и более).
**Основано на бэктестах за период 01.2005 - 01.2019.
15 ноября 2017 года SBI начал тестирование алгоритмической стратегии Sigmalion на собственном инвестиционном портфеле.
Результаты работы алгоритма показали не только высокую доходность, но и возможность проходить кризисные периоды с минимальными потерями и возможностью быстрого восстановления.
Sigmalion не является экспериментальной технологией, а является инструментом приумножения капитала, проверенным на собственных активах.
С 2017 по 2022 годы
SPY – крупнейший глобальный фонд, повторяющий индекс S&P 500
VBINX – фонд, инвестирующий 60% в акции
и 40% в облигации крупнейших компаний США.
SBI – портфель, осуществляющий торговлю,
используя алгоритм собственной разработки.
Собственный портфель SBI имеет умеренную степень риска - 8%
Sharpe Ratio - 1,45 (показатель соотношения доходности к общему риску)
Maximum Drawdown - 5,95% (максимальное зафиксированное снижение средств в валюте инвестирования от максимального значения)