НОВЫЙ ПОДХОД К ПОРТФЕЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ

Инвестиции в портфельные стратегии, управляемые алгоритмическим кодом - новый уникальный продукт для местного рынка. Мы являемся первой компанией, которая предлагает алгоритмические фонды на территории Казахстана.

Собственная алгоритмическая стратегия SBI - Sigmalion позволяет как зарабатывать в условиях растущего рынка, так и эффективно противостоять его падениям. Такой результат стал возможен благодаря трем факторам: высоколиквидным составляющим портфеля, использованию автоматизированной торговли и комплексным подходам к управлению портфелем.

 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА АЛГОРИТМИЧЕСКИХ ФОНДОВ SBI

Фонды предлагают своим инвесторам различные классы акций с различными уровнями риска

Sigmalion

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ SBI, УСТОЙЧИВАЯ К КРИЗИСАМ

  • SBI - портфель, осуществляющий торговлю,
    используя алгоритм собственной разработки
  • SPY - крупнейший глобальный фонд,
    повторяющий индекс S&P500
  • VBINX - фонд инвестирующий 60% в акции и
    40% в облигации крупнейших компаний США

АЛГОРИТМ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ
РИСКОВ И ФИКСАЦИИ ПРИБЫЛИ

Использование алгоритма в управлении портфелем позволяет быстро и точно реагировать на изменения рыночных трендов и автоматически ребалансировать состав портфеля, исходя из заданных параметров принимаемого риска, без вмешательства человека.

ПРИ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННОЙ СТРАТЕГИИ АЛГОРИТМ СЛУЖИТ КАТАЛИЗАТОРОМ УСПЕХА В ПЕРИОДЫ РЫНОЧНОГО РОСТА И НАДЕЖНЫМ БАРЬЕРОМ ОТ ПРОСАДКИ ПОРТФЕЛЯ В ПЕРИОДЫ СПАДА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ.

ЧТО ДАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА

  • Облегчает процесс инвестирования: инвестор может сфокусироваться только на выборе уровня риска, в то время как композиция портфеля будет определяться алгоритмическим кодом.
  • Снижает влияния человеческого фактора: процесс торговли становится полностью автоматическим, что исключает риск принятия эмоциональных решений, ручных ошибок в цифрах, физической усталости во время ночных торгов.
  • Ограничивает риск: в основе алгоритмического кода SBI заложены сложные механизмы контроля риска. Контроль риска выравнивает портфельный риск за счет распределения портфеля между рисковыми и хеджирующими компонентами.
  • Снижает влияния техногенных факторов: алгоритм работает независимо от подключения к интернету, перепадов электричества и других техногенных факторов, которые могут повлиять на «человеческую» торговлю.

Составляющие портфеля
фондов

Основным преимуществом стратегии является значительное сокращение убытков по портфелю в периоды нестабильности на финансовых рынках, что позволяет значительно повышать показатели инвестиционной доходности на единицу риска.

СТРАТЕГИЯ, УСТОЙЧИВАЯ К КРИЗИСАМ

Доходность инвестиционных стратегий Sigmalion достигается за счет ребалансировки составляющих портфеля.

Алгоритмический код рассчитывает структуру портфеля с учетом рыночных трендов, увеличивая долю S&P500 в периоды рыночного роста, казначейских облигаций и наличных денег – в периоды спада, и золота – в периоды неопределенности.

Ребалансировка портфеля производится автоматически, без вмешательства трейдера, минимизируя при этом риск принятия «эмоциональных» решений и временных задержек.

КОНТРОЛЬ РИСКА И ВЫБОР СТРАТЕГИИ

Казахстанские инвесторы уже прошли через несколько мировых финансовых кризисов. Важным критерием стала не только высокая доходность, но и возможность контролировать уровень риска.

Алгоритмы SBI проходят интенсивное стресс-тестирование путем пропускания их через исторические кризисные периоды (in-sample tests). Мы также проводим вневыборочное тестирование (out-of-sample tests) на реальных собственных счетах SBI.

Стратегия Sigmalion позволяет бюджетировать риск, что дает возможность настройки алгоритма под индивидуальный целевой риск каждого инвестора.

Взаимосвязь риска и доходности
ЗАДАВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Конфигурация продукта
Целевой риск
Макс. левередж
Доходность*
Средний левередж**
Макс. просадка**
Квази депозитный
3%
0,6 3-5% 0,37 -3,1%
4%
0,8 4-6% 0,49 -3,9%
Ультра безопасный
5%
1,0 5-8% 0,61 -4,9%
Безопасный
6%
1,2 6-9% 0,74 -5,9%
Умеренный
8%
1,6 8-12% 0,98 -7,9%
Агрессивный
10%
1,8 10-15% 1,18 -9,1%
Ультра агрессивный
12%
2,3 12-18% 1,44 -11,1%

*До комиссий (AuM и Perf.), в процентах годовых, при условии долгосрочного горизонта инвестирования (3 года и более).
**Основано на бэктестах за период 01.2005 - 01.2019.

Результаты работы алгоритма

15 ноября 2017 года SBI начал тестирование алгоритмической стратегии Sigmalion на собственном инвестиционном портфеле.

Результаты работы алгоритма показали не только высокую доходность, но и возможность проходить кризисные периоды с минимальными потерями и возможностью быстрого восстановления.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ ПРОДУКТЫ, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ НА СОБСТВЕННЫХ АКТИВАХ.

С 2017 по 2020 годы

 

SPY – крупнейший глобальный фонд, повторяющий индекс S&P 500

 

VBINX – фонд, инвестирующий 60% в акции
и 40% в облигации крупнейших компаний США.

 

SBI – портфель, осуществляющий торговлю,
используя алгоритм собственной разработки.

Доходность с момента запуска
+43,99%
Среднегодовая доходность
+15,43%

Собственный портфель SBI имеет умеренную степень риска - 8%

Sharpe Ratio - 1,45 (показатель соотношения доходности к общему риску)

Maximum Drawdown - 5,95% (максимальное зафиксированное снижение средств в валюте инвестирования от максимального значения)

Формы инвестирования
с использованием алгоритма

SBI ADAMANT FUNDS

Успешные результаты работы алгоритма привели к масштабированию инновационной алгоритмической стратегии Sigmalion - инвестировать с использованием алгоритма можно как через индивидуальные алгоритмические решения, так и через участие в инвестиционных фондах, использующих Sigmalion

Индивидуальные алгоритмические решения
Минимальный размер инвестиций от $ 500 000
Целевой уровень риска выбор клиента
Минимальная пороговая доходность 1,5-5%
Комиссия за управление 1% годовых
Комиссия за успех* 20%

*Комиссия за успех взимается от прироста активов и удерживается только при достижении минимальной пороговой доходности.

  1. Заполнение форм KYC, FATCA и предоставление основного пакета документов для идентификации
  2. Заключение договора об оказании финансовых услуг
  3. Открытие счета в Interactive Brokers (США)
  4. Установка программного обеспечения и настройка алгоритма

Требования для признания клиента квалифицированным инвестором отсутствуют

SBI ADAMANT FUND (Казахстан, МФЦА)

По законодательству юрисдикции регистрации Фонда, мы не имеем права публичного раскрытия условий Фонда.

Дополнительную информацию мы можем предоставить по запросу.

Получить консультацию

Например

Предположим, доходность инвестиционного портфеля с целевым уровнем риска 8% составила 12% годовых.

С УЧЕТОМ КОМИССИЙ, ИТОГОВАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ АКТИВОВ КЛИЕНТА СОСТАВИТ 9,4% ГОДОВЫХ:

 

Уважаемые клиенты!

В связи с сокращенным режимом работы АО "Казахстанская фондовая биржа", АО «Народный Банк Казахстана», а также введенным временным регламентом приема и выдачи операционных документов АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», с 07.07.2020 г. подача клиентских заказов и иных поручений на осуществление операций с ценными бумаги и финансовыми инструментами на казахстанском рынке будет доступна с 10:00 до 14:00 (по времени Нур-Султан). Инструкции, которые будут поданы после 14.00, обрабатываются на следующий операционный день.

 

О дальнейших изменениях мы сообщим дополнительно.